Con Windows XP es posible cambiar de usuario sin cerrar la sesión y mantener la conexión a Internet y los programas abiertos.

Windows XP brinda soporte un muy bueno para múltiples cuentas de usuario. Por ejemplo, es posible cambiar de usuario sin cerrar la sesión y mantener la conexión a Internet y los programas abiertos. Para aprovechar esto, es recomendable tener activado el Cambio rápido de usuario, ya que, por lo general, no viene configurado de manera predeterminada en Windows. Esta característica permite, mediante las teclas [WINDOWS] + L , acceder a la pantalla de bienvenida para elegir otro usuario. Si nuestro teclado no tiene la tecla [WINDOWS], podemos acceder a esta característica desde [Inicio/Cerrar sesión].
Para activar el Cambio rápido de usuario, es preciso dirigirse a [Inicio/Panel de control/Cuentas de usuario] y, en la ventana que aparece, hacer clic en [Cambiar la forma en que los usuarios inician y cierran sesión]. Acá hay que marcar dos opciones: [Usar la pantalla de bienvenida] y [Usar Cambio rápido de usuario].
Claro, no tendrá mucho sentido hacer esto si no creamos un nuevo usuario o activamos la cuenta de invitado.