Cambio de iconos en Windows XP

Haces clic con el ratón derecho sobre el icono de acceso directo que deseas cambiar y luego sobre Propiedades.
Ahora haces clic sobre el botón Cambiar icono y luego pincha también sobre el botón Examinar, buscas en tu disco duro el lugar donde descomprimiste los iconos que has bajado antes.
Escoge el icono que mas te guste para esa aplicación pincha sobre él y luego pulsa el botón Abrir.
Cierra todas las ventanas pulsando sobre los botones Aceptar y Aplicar y nuevamente Aceptar, tu icono ya se habrá cambiado.